投资习题

吴昊宇-热热色原网

2021年9月14日发(作者:游族网络(002174)游族网络)


习题
一、 无风险证券收益率为8%,股票市场证券组合的平均收益率为14%,有四种股票的
β值如下:
股票
β值
R
2.0
S
0.6
T
1.0
U
-0.2
问:四种股票的要求收益率各为多少?它们的波动与市场平均股票波动的关系如何?
二、为什么大多数股票具有正的β值?若股票的β值为 负,它们的要求收益率
与无风险收益率的关系如何?
三、第一信托投资是一共同基金,它投资于6家公司的普通股票。

这6家公司股
票的市场价值和它们的β值如下表:
公司
A
B
C
D
E
F

(1)计算共同基金的β值
(2)设
K
M
=16% ,
K
RF
=6%,
问证券投资组合的期望收益率是多少?
(3)利用每种证券的β值计算各自的期望收益率,证明每种证券收益率的加权平均值等
于上一问算出的证券组合期望收益率。


四、根据资料的数据计算市场证券组合的期望收益率。

如果无风险收益率为5%,
且市场是有效的,因此证券组合(AB)的期望收益率和要求收益率相等,那么证券组合(AB)
的β值是多少?
资料
状况
1
2
3

股票的市场价值(百万元)
90
110
60
130
70
40
500
β值
0.6
1.2
0.7
1.8
0.9
2.5

R
A

10%
20%
30%
R
B

20%
0
-20%
概率
0.4
0.4
0.2


五、目前无风险收益率是9%,期望的股票市场平均收益率是14%,下列三个公司
的期望收益率和
β值
如表中所示。

请你判断股票的均衡状态。

这些股票的期望值
和实际市场价值有何差异?

股票
大磨房
大德进出口
联合通讯

期望收益率
18%
11%
15%
β值
1.7
0.6
1.2


习题
一、 无风险证券收益率为8%,股票市场证券组合的平均收益率为14%,有四种股票的
β值如下:
股票
β值
R
2.0
S
0.6
T
1.0
U
-0.2
问:四种股票的要求收益率各为多少?它们的波动与市场平均股票波动的关系如何?
二、为什么大多数股票具有正的β值?若股票的β值为 负,它们的要求收益率
与无风险收益率的关系如何?
三、第一信托投资是一共同基金,它投资于6家公司的普通股票。

这6家公司股
票的市场价值和它们的β值如下表:
公司
A
B
C
D
E
F

(1)计算共同基金的β值
(2)设
K
M
=16% ,
K
RF
=6%,
问证券投资组合的期望收益率是多少?
(3)利用每种证券的β值计算各自的期望收益率,证明每种证券收益率的加权平均值等
于上一问算出的证券组合期望收益率。


四、根据资料的数据计算市场证券组合的期望收益率。

如果无风险收益率为5%,
且市场是有效的,因此证券组合(AB)的期望收益率和要求收益率相等,那么证券组合(AB)
的β值是多少?
资料
状况
1
2
3

股票的市场价值(百万元)
90
110
60
130
70
40
500
β值
0.6
1.2
0.7
1.8
0.9
2.5

R
A

10%
20%
30%
R
B

20%
0
-20%
概率
0.4
0.4
0.2


五、目前无风险收益率是9%,期望的股票市场平均收益率是14%,下列三个公司
的期望收益率和
β值
如表中所示。

请你判断股票的均衡状态。

这些股票的期望值
和实际市场价值有何差异?

股票
大磨房
大德进出口
联合通讯

期望收益率
18%
11%
15%
β值
1.7
0.6
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发布时间:2021-09-14 11:45:03
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作者: admin

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17条评论

  1. 公司 A B C D E F (1)计算共同基金的β值 (2)设KM=16%

  2. 下列三个公司的期望收益率和β值如表中所示

  3. 根据资料的数据计算市场证券组合的期望收益率

  4. 根据资料的数据计算市场证券组合的期望收益率

  5. 那么证券组合(AB)的β值是多少? 资料 状况 1 2 3 股票的市场价值(百万元) 90 110 60 130 70 40 500 β值 0.6 1.2 0.7 1.8 0.9 2.5 RA 10% 20% 30% RB 20% 0 -20% 概率 0.4 0.4 0.2 五

  6. 这6家公司股票的市场价值和它们的β值如下表

  7. 根据资料的数据计算市场证券组合的期望收益率

  8. 因此证券组合(AB)的期望收益率和要求收益率相等

  9. 它们的要求收益率与无风险收益率的关系如何? 三

  10. 问证券投资组合的期望收益率是多少? (3)利用每种证券的β值计算各自的期望收益率