本文作者:云月怡

深证综合指数收益率波动实证分析

2022-01-27 19:07:52 116 20条评论

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深证综合指数收益率波动实证分析2021年9月10日发(作者:江南造船厂不属于上市公司,所以军船方面再多的利润也不会)



深证综合指数收益率波动实证分析
宋 华,张 锋


【摘 要】[摘要]股票市场无时无刻都在发生着变化,股市的波动无法避免,深
证综合指数能够基本反映出我国证券市场波动情况。借助GARCH模型对深证
综合指数收益率波动性进行分析,得出深证综合指数日收益率序列有着明显的
条件异方差特性、收益率波动性有着明显的集现象以及深证综合指数存在着
杠杆效应的结论。

【期刊名称】吉林工商学院学报

【年(卷),期】2018(04)002

【总页数】5

【关键词】[关键词]证券市场;深证综合指数;收益率波动性;GARCH模型

一、引言

虽然中国证券市场已经有了几十年的历史,但是依然有很多问题尚未解决,不
够规范化的证券市场就是诸多难题之一。不规范的问题主要体现在证券市场制
度以及监督管理上,这些不规范的问题给中国的证券市场带来了较大的波动性,
使得证券市场稳定性降低。这种不稳定也让证券市场最基本的融资、定价以及
配置功能无法充分发挥,使得证券市场充满了风险,投资者需要面对更多的难
题。在这种情况下,研究股市的收益率波动就成为了投资者与研究者最为关注
的问题。因此对收益率波动性分析就有了重要的理论应用价值。

波动性是证券市场的基本性质之一,证券市场的融资功能、定价功能、资源配
置功能也是通过波动完成的。研究者可以通过观察证券市场的波动性掌握市场
的整体状况,投资者通过波动性进行投资,确定投资风险的大小,也可以通过



深证综合指数收益率波动实证分析
宋 华,张 锋


【摘 要】[摘要]股票市场无时无刻都在发生着变化,股市的波动无法避免,深
证综合指数能够基本反映出我国证券市场波动情况。借助GARCH模型对深证
综合指数收益率波动性进行分析,得出深证综合指数日收益率序列有着明显的
条件异方差特性、收益率波动性有着明显的集现象以及深证综合指数存在着
杠杆效应的结论。

【期刊名称】吉林工商学院学报

【年(卷),期】2018(04)002

【总页数】5

【关键词】[关键词]证券市场;深证综合指数;收益率波动性;GARCH模型

一、引言

虽然中国证券市场已经有了几十年的历史,但是依然有很多问题尚未解决,不
够规范化的证券市场就是诸多难题之一。不规范的问题主要体现在证券市场制
度以及监督管理上,这些不规范的问题给中国的证券市场带来了较大的波动性,
使得证券市场稳定性降低。这种不稳定也让证券市场最基本的融资、定价以及
配置功能无法充分发挥,使得证券市场充满了风险,投资者需要面对更多的难
题。在这种情况下,研究股市的收益率波动就成为了投资者与研究者最为关注
的问题。因此对收益率波动性分析就有了重要的理论应用价值。

波动性是证券市场的基本性质之一,证券市场的融资功能、定价功能、资源配
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来源:股票市场吧|今天股票行情|股票时间版权所有,转载请保留出处。本站文章发布于 2021-09-10 16:53:53

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零度梦幻
零度梦幻 10 minutes ago沙发
研究者可以通过观察证券市场的波动性掌握市场的整体状况
泉泉
泉泉 21 minutes ago沙发
这些不规范的问题给中国的证券市场带来了较大的波动性
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中药枳壳的作用 4 minutes ago沙发
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波动性是证券市场的基本性质之一
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引言 虽然中国证券市场已经有了几十年的历史
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梅州美食 3 minutes ago沙发
但是依然有很多问题尚未解决
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引言 虽然中国证券市场已经有了几十年的历史
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解剖女尸视频 23 minutes ago沙发
不规范的问题主要体现在证券市场制度以及监督管理上
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nbl是什么 24 minutes ago沙发
期】2018(04)002 【总页数】5 【关键词】[关键词]证券市场;深证综合指数;收益率波动性;GARCH模型 一
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这些不规范的问题给中国的证券市场带来了较大的波动性
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研究股市的收益率波动就成为了投资者与研究者最为关注的问题
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研究股市的收益率波动就成为了投资者与研究者最为关注的问题
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手机魔卡 6 minutes ago沙发
投资者通过波动性进行投资
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webuploader 20 minutes ago沙发
这些不规范的问题给中国的证券市场带来了较大的波动性