期货加仓下跌 期货减仓下跌和增仓下跌

松师犬-迪拉克

2021年7月4日发(作者:阿里巴巴股票怎么买)


期货加仓策略
期货加仓策略

三种加仓策略

1、仓位固定,任何时候都不加仓

2、在盈利达到一定程度加仓

3、在亏损达到一定程度加仓

第一种加仓的模式,账户不会承担额外的风险,当然也不能得到额外的收入

第二种加仓的模式,是符合顺势原理的(特别是中长线的投资来说)因为目前的头寸方
向已经被市场证明是对的,已经有了盈利,那么如果用盈利的做成本,顺势加仓,并设
好止损,在趋势延续的情况下可以放大账户的盈利能力,即使方向逆转本金也能得到较
好的保护,在顺势中加仓,赢面比输面更大,因为趋势更容易延续而非逆转。



第三种亏损加仓的模式,一般是处于摊平成本的考虑,但他本质上是逆市而为,因此
继续亏损的概率更高,只有一种情况可以保证亏损加仓达到盈利,那就是投资者拥有相
对无限的资金,而且每次加仓的钱都是上一次加仓的两倍或者更多。

但实际上没有人拥
有无限的资金,在行情继续延续的情况下,补仓的备用紫荆很快就会用完,这时如是趋
势还没有逆转,只会越套越深,越亏越多,最后只能割肉,甚至被强行平仓出局。



所以对我们来说,任何时候不加仓的么事是可行的,盈利模式加仓是合理的,亏损加
仓是致命的。




具体的分析(加仓简单来理解是一种概率问题)

先来设想一个随机漫步的价格波动(看下面的图,大名鼎鼎的二叉树图):

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期货加仓策略

B0是起始点,对应的价格是10元。

在B0点以10元的价格开仓。



开仓后,价格有50%的概率从10元上涨到11元(到达U1点),也有50%的概率是下
跌到9元(到达D1点)。

假设在1个时间间隔之后价格是到达U1点,上涨到11元。

到达
U1点之后,价格同样是有50%的概率从11元上涨到12元(到达U2点),有50%的概率跌
回10元(到达B1点)……

所以,很容易计算,如果在B0点开仓,无论是开多还是开空,那么期望收益都是0,
这意味着只要时间足够长,交易者最多只能做到保本。



1、期望收益为0的时候,加仓是没用的

比方说:假设在B0处开多1手,

(1)顺势金字塔加仓

比如,如果价格下跌到D1则停损收手;如果上涨到U1,则加仓0.5手……那么可以
计算这种顺势金字塔加仓的期望收益为:

可能性1:50%的概率下跌到D1,亏损1元,因为概率是50%,所以期望收益为50%
2 6


期货加仓策略
×(-1)= -0.5;

可能性2:50%的概率上涨到U1,这时加仓0.5手,加仓后:

可能性2.1:50%的概率跌回B1,亏损0.5元,因为概率是(50%)2=25%,所以期望收
益是25%×(-0.5)= -0.125;

可能性2.2:50%的概率涨到U2,总盈利2.5元,因为概率也是25%,所以期望收益
25%×3= 0.625

所以,总的期望收益= -0.5-0.125+0.625=0,仍然是零。



(2)逆势金字塔加仓

比如,如果价格上涨到U1就止盈收手;如果下跌到D1,则加仓2手……那么:

可能性1:50%的概率上涨到U1,盈利1元,概率是50%,所以期望收益为50%×1= 0.5;

可能性2:50%的概率下跌到D1,这时加仓2手,加仓后:

可能性2.1:50%的概率涨回B1,盈利2元,概率是(50%)2=25%,所以期望收益为25%
×2=0.5;

可能性2.2:50%的概率跌到D2,总亏损4元,因为概率也是25%,所以期望收益为
25%×(-4)= -1

所以,总的期望收益= 0.5+0.5-1=0,还是零。



2、顺势加仓和逆势加仓的性质

同样以开多、等规模加仓为例:

(1)
顺势加仓

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发布时间:2021-07-04 19:14:16
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作者: admin

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5条评论

  1. 也有50%的概率是下跌到9元(到达D1点)