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玉米期货价格的波动分析
作者：李显戈;周应恒
作者机构：台州经济研究所，浙江 台州 ; 南京农业大学经济管理学
院，江苏 南京 ;南京农业大学经济管理学院，江苏 南京
来源：技术经济与管理研究
ISSN：1004-292X
年：2013
卷：000
期：011
页码：69-73
页数：5
中图分类：F724.5
正文语种：chi
关键词：玉米期货;期货价格;ARCH模型;期货市场
摘要：本文基于玉米期货价格数据，运用ARCH类模型和马尔科夫机制转换模
型分析玉米期货价格的波动规律和特征。
研究表明，玉米期货价格存在一阶
ARCH效应和“杠杆效应”，玉米期货价格收益率具有显著的波动集簇性；
TARCH和EGARCH模型估计结果，玉米市场中价格上涨信息引发的波动比价
格下跌信息引发的波动要大，玉米价格波动具有显著的非对称性。
我国玉米期
货价格确实存在马尔科夫机制转换；在样本研究期间，我国玉米期货价格存在
比较明显的三个上涨和下跌阶段，在波动中保持上涨趋势。
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发布时间：2021-07-04 18:53:12
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江苏 南京 来源：技术经济与管理研究 ISSN：1004-292X 年：2013 卷：000 期：011 页码：69-73 页数：5 中图分类：F724.5 正文语种：chi 关键词：玉米期货;期货价格;ARCH模型;期货市场 摘要：本文基于玉米期货价格数据
我国玉米期货价格存在比较明显的三个上涨和下跌阶段
我国玉米期货价格确实存在马尔科夫机制转换；在样本研究期间
我国玉米期货价格存在比较明显的三个上涨和下跌阶段
运用ARCH类模型和马尔科夫机制转换模型分析玉米期货价格的波动规律和特征
我国玉米期货价格存在比较明显的三个上涨和下跌阶段
研究表明