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华益基金(etf基金)

作者:今天股市行情
来源:https://www.hnkaiping.cn/hnka
【更新日期】2021-10-17 12:00:16

兄弟之义字当头-192

2021年5月21日发(作者:002062宏润建设)


50etf基金短线交易策略
一、上证ETF50介绍
上证50ETF就是以上证50指数成分股为标的进行投资的指数基金。上证50ETF的代
码是。
二、上证ETF50的交易规则
1、交易时间是9:30至11:30;13:00至15:00,同样实行10%的涨跌幅限制。上证
50ETF的二级市场交易简称为50ETF,交易代码为,买卖申报数量为100份或其
整数倍,申报价格最小变动单位为0.001元,不用交印花税。
2、买卖上证50ETF的操作非常简单,就跟买封闭式基金一样。例如要购买份
上证50ETF,只需要输入代码、数量、价格比如2.675元,就可以了,按规定
佣金不超过成交金额的0.3%,具体需咨询开户交易的证券。
3、50etf基金买卖与普通股票一样实行T+1制度,区别是不交印花税和过户费。最低
佣金也是5元。其他与买卖股票的手续费一样。
三、50etf短线交易策略简介
50etf基金交易类似股票交易,50etf背后所代表的是上证交易所50只较有代表性的蓝
筹股表现,每日成交量在10亿左右。因此,一方面我们不用去担忧庄家对单个股票的
造成行情的扭曲,另一方面,其市场容量也足够散户轻松交易。
我们所研发的策略正是基于以上客观基础,通过不同角度统计衡量,挑选中性参数和可
控风险因子来构造交易模型。通过模拟统计,10万初始资金,184个交易月,最终回报约
40万左右,平均年化收益26.13%,资金最大回撤16.71%。详情请见下文。


四、模拟测试表现
1、50etf短线策略盈利表现

图1 50etf基金短线策略 数据来源:通达信

图 2 2005年-2020年年度收益-50ETF涨跌幅对比 数据来源:通达信



图 3 2005年-2020年年度收益-50ETF涨跌幅对比 数据来源:通达信
如图1、图2、图3所示,为50etf基金短线交易策略,模拟时间从2005年2月23日,
截至到2020年5月12日,共184个交易月,资金最终权益为40万。而策略收益曲线与
50etf基金走势的相关性为0.49,为弱正相关。
结论
1)策略的收益曲线表现与行情走势相关性较弱。即收益曲线受行情涨跌趋势的影响较
小。
2)收益曲线稳定。我们看到图1,收益曲线稳定向上,即便在几次大的股灾行情中,
策略表现较强的抗风险能力。同时在资金回撤周期中,最大回撤幅度16.71%。
3)年化回报较高。通过184个交易月的模拟回测,最终年化收益率达到26.13%。



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发布日期:2021-05-21 18:44

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