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基金怎么计算(基金的今日收益怎么计算出来)

作者:今天股市行情
来源:https://www.hnkaiping.cn/hnka
【更新日期】2021-10-17 10:45:00

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2021年5月21日发(作者:美联储加息对中国的影响)


基金的贝塔系怎么算


【篇一:基金的贝塔系怎么算】

计算

贝塔的计算公式为:

其中cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差;是市场收益
的方差。

因为:

所以公式也可以写成:

举例说明

影响因素

rf =

rm = 市场

市场平均收益率rm通常采用证券市场的某一指数的收益率。目前,
我国的证券市场指数有多种,包括上证综合指数、深证综合指数、
沪深300指数、深证成份指数、上证a股指数与b股指数、上证
180指数、深证a股指数与b股指数和新上证综合指数等。各指数
所代表的证券及编制的都是有区别的。评估人员应各种指
数的基本信息和编制,证券指数的编制是否对所评估
企业的收益率产生影响。

权限: 自定义头衔

道具: 彩虹炫, 涂鸦板, 雷达卡, 热点灯, 金钱卡, 显身卡

下一级可

道具: 匿名卡
【篇三:基金的贝塔系怎么算】


本案例的 rmt 计算结果见表 1 的(2)列数据。

与系统风险相对的就是个别风险,即由自身因素所导致的价格
波动。

总风险=系统风险+个别风险 而 beta 则体现了特定资产的价格对整
体经济波动的性,即,市场组合价值变动 1 个百分点,该资产
的价值变动了几个百分点——或者用更通俗的说法:大盘上涨 1 个
百分点,该股票的价格变动了几个百分点。

据此公式,贝塔系数并不代表证券价格波动与总体市场波动的直接
联系。


贝塔系数利用回归的计算: 贝塔系数等于 1 即证券的价格与市场
一同变动。

贝塔系数高于 1 即证券价格比总体市场更波动。

贝塔系数低于 1 即证券价格的波动性比市场为低。

组合 beta beta 系数有一个非常好的线性性质,即,资产组合的
beta 就等于单个资产的 beta 系数按其在组合中的 权重进行加权求
和的结果。

5)贝塔系数在证券市场上的应用 贝塔系数反映了个股对市场(或大
盘)变化的性,也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。
可 根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而额外收益,
特别适合作波段操作使用。

当有很大把握预 测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时, 应
该选择那些高贝塔系数的证券, 它将成倍地放大市场收益率, 为你
带来高额的收益; 相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时,
你应该投资结构以抵御市场风险, 避免损失,办法是选择那些
低贝塔系数的证券。

为避免非系统风险, 可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近
贝塔系数的证券进行投资组合。

但是,这两个模型的假设前提、变量所采用的数据和应用条件都不
相同。从理论上说, capm 模型是建 立在一系列严格的假设前提下
的均衡模型。其假设前提是完备的市场、信息无成本、资产可分割、
投资者厌恶 风险、投资者对收益具有共同期望、投资者按无风险资
产收益率自由借贷等。即 capm 模型是描述市场处于 均衡状态下的
资产期望收益率 e(ri)与资产风险补偿(rm-rf)的关系。而市场模
型是描述资产期望收益率 与市场平均收益率之间的关系。

因此布莱克认为, capm 模型的基础本身就存在问题。

但 capm 模型还是普遍地了应用。

在美国, capm 模型中的无风险收益率采用的是国债利率。

下面是以桂林旅游 2005 年 4 月 29 日至 2007 年 12 月 28 日的股票
月底收盘价的变动情况分别对上证综 合指数、沪深 300、深证成分
指数、深证综合指数对应的月底收盘价的变动情况进行回归。

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发布日期:2021-05-21 18:26

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