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基于DCC—GARCH模型对日本股票市场与国际市场波动溢出效应上投中国优势

作者:今天股市行情
来源:https://www.hnkaiping.cn/hnka
【更新日期】2021-10-17 10:36:22
摘要:牛一丁-如何选择装饰公司 2021年4月7日发(作者:五洲交通(600368)五洲交通) 基于DCC—GARCH模型对日本股票市场与国际市场波动 溢出效应分析 A Study of the Volatility Spillover between Japanese Stock

牛一丁-如何选择装饰

2021年4月7日发(作者:五洲交通()五洲交通)
基于DCC—GARCH模型对日本股票市场与国际市场波动
溢出效应

A Study of the Volatility Spillover between Japanese Stock Market and
Other Important International Markets Based on DCC - GARCH Model

作 者:王皓
WANG Hao ( Economics School, Jilin University, Changchun,
Jilin, 13 O012, China)
作者机构:吉林大学经济学院,吉林长春
出 版 物:现代日本经济
年 卷 期:2016年 第5期
摘 要:日本股市作为东北亚区域内较为成熟的金融市场,其开放程度高
并与世界其他主要股票市场呈现整体联动的态势。本文以1990
年12月至2016年2月日本与中、韩、美、英和中国香港代表性指
数的日交易数据为样本,采用DCC—GARCH模型考察了日本股市
与其他主要股票市场在各个阶段的波动溢出效应。经实证得出以
下结论:日本股市与韩国综指、中国香港恒生指数等域内股市的相关
系数明显高于其与100指数、美国普尔500指数
等域外股市的相关系数;日本股指与其他主要股指之间的正相关性逐
步增强;金融危机的爆发显著提升了各主要股市之间的相关性,中国
股市对世界其他主要股票市场的影响越来越大。
页 码:27-37页
主 题 词:日本股票市场 动态条件相关性 金融危机 波动溢出 DCC—GARCH
模型

基于DCC—GARCH模型对日本股票市场与国际市场波动
溢出效应

A Study of the Volatility Spillover between Japanese Stock Market and
Other Important International Markets Based on DCC - GARCH Model

作 者:王皓
WANG Hao ( Economics School, Jilin University, Changchun,
Jilin, 13 O012, China)
作者机构:吉林大学经济学院,吉林长春
出 版 物:现代日本经济
年 卷 期:2016年 第5期
摘 要:日本股市作为东北亚区域内较为成熟的金融市场,其开放程度高
并与世界其他主要股票市场呈现整体联动的态势。本文以1990
年12月至2016年2月日本与中、韩、美、英和中国香港代表性指
数的日交易数据为样本,采用DCC—GARCH模型考察了日本股市
与其他主要股票市场在各个阶段的波动溢出效应。经实证得出以
下结论:日本股市与韩国综指、中国香港恒生指数等域内股市的相关
系数明显高于其与100指数、美国普尔500指数
等域外股市的相关系数;日本股指与其他主要股指之间的正相关性逐
步增强;金融危机的爆发显著提升了各主要股市之间的相关性,中国
股市对世界其他主要股票市场的影响越来越大。
页 码:27-37页
主 题 词:日本股票市场 动态条件相关性 金融危机 波动溢出 DCC—GARCH
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本文来自网络,不代表今天股市行情,转载请注明出处:https://www.hnkaiping.cn/hnka/100364.html
首发:2021-04-07 20:39

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