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均值回归策略入门_数学_自然科学_专业资料国瓷材料

作者:今天股市行情
来源:https://www.hnkaiping.cn/hnka
【更新日期】2021-10-22 08:08:54
摘要:景顺长城内需增长贰号-宁波建设网站公司 2021年4月7日发(作者:你们卖什么,中国水务投资有限集团旗下那么多公司,重组) 均值回归策略入门 均值回归均值回归,又称Mean Reversion,是在价

景顺长城内需增长贰号-宁波建设网站

2021年4月7日发(作者:你们卖什么,中国水务投资有限集团旗下那么多,重组)
均值回归策略入门

均值回归均值回归,又称Mean Reversion,是在价格
震荡中博取反弹的交易思路,它是基于Poterba和Summers
(1987)首先提出的一种现象,如果要用一句话总结,那就
是“跌下去的迟早要涨上来”。想理解均值回归,我们要先讲
一下价格的波动性。看过K线图的话,我们都知道股票的价
格从来都不会地上涨或下跌,而总是在的中上
下波动,画出一些波浪。
如果市场Fama提出的市场有效性假说,那么这种波动
现象应该是不存在的,然而现实中的市场并不是完全有效的。
有许多研究尝试解释价格波动的现象,专家们普遍认为是诸
如投资热点、对新闻的反应以及投资者的投机心态等非
有效因素致使价格偏离了合理定价,从而造成了价格的波动。
均值回归的理论基于以下观测:价格的波动一般会以它的均
线为中心。也就是说,当标的价格由于波动而偏离均线
时,它将并重新归于均线。那么如果我们如果能捕捉偏
离股价的回归,就可以从此获利。举例来说,下图是一支股
票的日线图,其中紫曲线是20日均线,蓝箭头为在股
价大幅度偏离时买入股票可以的收益。
一个最简单最简单的策略根据均值回归的思路,我们认为一
支股票的价格低于其均线越多的时候,它回归的可能性就越
大。因此,我们可以以一支股票的价格与其均线的偏离程度
作为评估,并选择买入该偏离度的股票。那么偏离
度该如何计算呢?如果用P代表现在的股价,用MA代表均
线的价格,那么这个度量是 (MA-P)MA。好了,你也许有两
个问题:为什么是均线减价格?
因为我们认为价格低于均线越多越值得买,因此用均线减去
价格算出的差率越高我们认为越值得买。为什么要除以均
线?
因为价格和均线的差的单位是元,需要除以均线才可以在股
票之间相互对比。比如股票A的价格是1,均线是2,股票
B的价格是99,均线是100;它们的均线和价格差都是1,
但很明显按照我们的思路,股票A更值得买,这要除以均线
才能体现出来。那么策略如下:
· 先决定好参数:选定股票池,以N日均线作为比价基
准,按每B天为周期调换仓位,以及仓内持有的股票数量
num_stocks。
· 在每个调仓日进行以下操作:计算池内股票的N日均
线;计算池内所有股票价格与均线的偏离度;选取偏离度最
高的num_stocks支股票并进行调仓。回测结果以下回测都
是以沪深300成分股作为股票池,每次调仓选择10支股票。
首先是均线长度20天,持仓5天的回测。效果还算可以,
但是回撤巨大。可以看出在暴跌中,大家一起往死里跌,
均值回归什么的都无所谓了。然后是均线长度5天,持仓1
天。诶哟,我的天呐… 最后是均线长度30天,持仓30天。
这个结果就不错了哟~~策略的难点从上面的回测可以看出,
以均值回归的思路做出的简单策略虽然收益可观,但实则回
撤猛烈,很不稳定。通过不难看出,主要的问题就是,
买在半山腰了。既然是博取反弹,那么难免会买在半山腰,
比如在下图K线的情况中。假设我们在那根大阴棒的底部判
断“哦,这个价格与均线偏差够大了”,然后买了进去,那就
会接着吃跌。最后价格虽然又触碰到均线,但其实是价格在
低位停留太久把均线拉了下来,实际上没有给我们什么收益。
所以,本策略的改进方向:一是通过定量统计的,
判断更合理的入场时机,二是在买在半山腰后的止损判定。

均值回归策略入门

均值回归均值回归,又称Mean Reversion,是在价格
震荡中博取反弹的交易思路,它是基于Poterba和Summers
(1987)首先提出的一种现象,如果要用一句话总结,那就
是“跌下去的迟早要涨上来”。想理解均值回归,我们要先讲
一下价格的波动性。看过K线图的话,我们都知道股票的价
格从来都不会地上涨或下跌,而总是在的中上
下波动,画出一些波浪。
如果市场Fama提出的市场有效性假说,那么这种波动
现象应该是不存在的,然而现实中的市场并不是完全有效的。
有许多研究尝试解释价格波动的现象,专家们普遍认为是诸
如投资热点、对新闻的反应以及投资者的投机心态等非
有效因素致使价格偏离了合理定价,从而造成了价格的波动。
均值回归的理论基于以下观测:价格的波动一般会以它的均
线为中心。也就是说,当标的价格由于波动而偏离均线
时,它将并重新归于均线。那么如果我们如果能捕捉偏
离股价的回归,就可以从此获利。举例来说,下图是一支股
票的日线图,其中紫曲线是20日均线,蓝箭头为在股
价大幅度偏离时买入股票可以的收益。
一个最简单最简单的策略根据均值回归的思路,我们认为一
支股票的价格低于其均线越多的时候,它回归的可能性就越
大。因此,我们可以以一支股票的价格与其均线的偏离程度
作为评估,并选择买入该偏离度的股票。那么偏离
度该如何计算呢?如果用P代表现在的股价,用MA代表均
线的价格,那么这个度量是 (MA-P)MA。好了,你也许有两
个问题:为什么是均线减价格?
因为我们认为价格低于均线越多越值得买,因此用均线减去
价格算出的差率越高我们认为越值得买。为什么要除以均
线?
因为价格和均线的差的单位是元,需要除以均线才可以在股
票之间相互对比。比如股票A的价格是1,均线是2,股票
B的价格是99,均线是100;它们的均线和价格差都是1,
但很明显按照我们的思路,股票A更值得买,这要除以均线
才能体现出来。那么策略如下:
· 先决定好参数:选定股票池,以N日均线作为比价基
准,按每B天为周期调换仓位,以及仓内持有的股票数量
num_stocks。
· 在每个调仓日进行以下操作:计算池内股票的N日均
线;计算池内所有股票价格与均线的偏离度;选取偏离度最
高的num_stocks支股票并进行调仓。回测结果以下回测都
是以沪深300成分股作为股票池,每次调仓选择10支股票。
首先是均线长度20天,持仓5天的回测。效果还算可以,
但是回撤巨大。可以看出在暴跌中,大家一起往死里跌,
均值回归什么的都无所谓了。然后是均线长度5天,持仓1
天。诶哟,我的天呐… 最后是均线长度30天,持仓30天。
这个结果就不错了哟~~策略的难点从上面的回测可以看出,
以均值回归的思路做出的简单策略虽然收益可观,但实则回
撤猛烈,很不稳定。通过不难看出,主要的问题就是,
买在半山腰了。既然是博取反弹,那么难免会买在半山腰,
比如在下图K线的情况中。假设我们在那根大阴棒的底部判
断“哦,这个价格与均线偏差够大了”,然后买了进去,那就
会接着吃跌。最后价格虽然又触碰到均线,但其实是价格在
低位停留太久把均线拉了下来,实际上没有给我们什么收益。
所以,本策略的改进方向:一是通过定量统计的,
判断更合理的入场时机,二是在买在半山腰后的止损判定。

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首发:2021-04-07 19:57

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